機率為9成的網格中性標的,每次賺0.035% 損失是20% 這要怎麼看

機率為9成的網格中性標的,每次賺0.035% 損失是20% 這要怎麼看

這種程式交易策略的關鍵在於「勝率」、「盈虧比」和「交易次數」，我們來逐步分析它的可行性與風險。

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策略參數

1. 勝率（Win Rate）：90%（9成）
2. 單次獲利（Win Reward）：0.035%
3. 單次損失（Loss per trade）：-20%
4. 交易頻率：假設高頻，每天可以交易多次

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盈虧比（Risk-Reward Ratio, RRR）

盈虧比計算方式：

$$RRR = \frac{\text{平均獲利}}{\text{平均虧損}}$$ $$RRR = \frac{0.035}{20} = 0.00175$$

這代表每賺 1 元的同時，會有可能賠掉 571 倍。

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期望值（Expected Value, EV）

$$EV = (\text{勝率} \times \text{單次獲利}) + (\text{敗率} \times \text{單次虧損})$$ $$EV = (0.9 \times 0.035\%) + (0.1 \times -20\%)$$ $$EV = 0.0315\% - 2\% = -1.9685\%$$

結論：每交易一次的預期報酬是負的（-1.9685%），表示這個策略從長期來看，會穩定虧損。

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這代表什麼？

1. 即使勝率高達 90%，但由於單次虧損遠大於單次獲利，仍然是賠錢的策略。
2. 關鍵問題在於「盈虧比」極度不平衡，損失 20% 的代價太高，無法靠 0.035% 的小獲利補回來。
3. 改進方向
   • 降低單次損失：例如，若損失控制在 0.1% 內，策略就會變成正期望值。
   • 提高單次獲利：例如，若單次獲利提升至 1%，則策略可能轉為正期望。
   • 改變勝率：如果勝率能達到 99.999%，那或許才有機會賺錢（但不現實）。

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換個角度思考

這種策略的問題類似於「賭博系統」中的馬丁格爾策略（Martingale），當你連勝時看似穩定獲利，但一旦發生一次虧損，之前的獲利都無法彌補損失。

假設你連續 1000 次交易都成功，每次賺 0.035%，總收益大約是：

$$(1.00035)^{1000} - 1 \approx 35.8\%$$

但 只要輸一次 -20%，幾乎所有利潤都會被抹平，甚至可能回到虧損狀態。

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結論

這是一個典型的「高勝率、低報酬、大風險」策略，長期期望值為負，並不適合作為穩定賺錢的方法。你應該考慮：

1. 降低單次損失（例如設更緊的停損）
2. 提高盈虧比（提高每次獲利目標）
3. 改變策略，例如尋找更符合「小賠大賺」原則的機會

這樣的數據組合幾乎注定會虧損，必須大幅度調整風險控制與獲利模式才有機會轉為正收益。

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